このブログは主に投資に関する投稿です。投資に関して多岐にわたる視点からの総合的なアプローチを心掛けています。
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8/10/2023

 フィボナッチリトレースメントの使い方


フィボナッチリトレースメントとは、フィボナッチ数列を使って上昇トレンドの押し目がどこになるか、下降トレンドの戻り目がどこになるかを予想するテクニカル分析のことです。

トレンドの始点と最高値または最安値を結び、23.6%、38.2%、50%、61.8%の水準で反転する可能性を判断します。

始点から終点に向かって設定します。

例)A株が1000円から2000円に上昇した際は上昇開始した1000円時点から2000円に向かって線を引く。


フィボナッチリトレースメントで使用する数値は、フィボナッチ数列からきています。


フィボナッチ数列とは、「1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89・・・」と続き、全ての数字は前の2つの数字の和になる数列です。


そして、数字を1つ後ろの数字で割ると、途中から「0.618(61.8%)」という数値になります。


21÷34=0.618

34÷55=0.618

55÷89=0.618

同様に、数字を2つ後ろの数字で割ると途中から「0.382(38.2%)」になります。更に、数字を3つ後ろの数字で割ると途中から「0.236(23.6%)」になります。


特に、「0.618」は黄金比と呼ばれ、花びらの貝殻の縞模様など自然界で観察される他、ダビンチのモナリザの顔の縦横と左右、ピラミッドの高さと底辺などにもみられる比率と一致します。


少しスピリチュアルな内容も含みますが、特別な意味を持った数値であり、実際に、相場の世界でも反転の目安となります。

7/05/2023

 信用倍率に関する一般的な知識


信用倍率は買残/売残で求められる
つまりABC株
買い残が1万株、売り残が2千株なら⇒信用倍率5倍
買い残が1万株、売り残が5千株なら⇒信用倍率2倍
1倍以下は買い、高いものは売りと考えるのが一般的。

ただし取引全体に占める信用取引の割合も鑑みてこの情報を利用する事が大切。例えばそもそも信用取引の割合が全体の取引に占める割合が低い銘柄に関して信用倍率を重大な判断材料にする事は理にかなっていない。
実際にPrime市場の主力銘柄等は信用取引の割合がそこまで高くないので信用倍率が下がったから買い、信用倍率が以上に高いから売りと判断するのは早計である。

売買代金もそこまで多くなく、大口の機関投資家等があまり参加していないとおもわれる中堅銘柄に関して信用倍率は精度のある投資情報といえるかもしれない。

[karauri.net]で最新情報を見る事が出来る。


5/31/2023

5/23/2023

JPXでは33業種に分類されている。凡そ3500社がプライム市場に上場されている。


  1. 食料品(113)
  2. 繊維製品(49)
  3. 紙パルプ(24)
  4. 科学(200)
  5. 医薬品(64)
  6. 石油・石炭製品(10)
  7. ゴム製品(18)
  8. ガラス・土石製品(52)
  9. 鉄鋼(37)
  10. 非鉄金属(33)
  11. 金属製品(91)
  12. 機械(214)
  13. 電気機器(229)
  14. 輸送用機器(78)
  15. 精密機器(47)
  16. その他製品(105)
  17. 農林、水産行(12)
  18. 鉱業(6)
  19. 建設業(150)
  20. 電気・ガス(25)
  21. 陸運(60)
  22. 海運(11)
  23. 空運(4)
  24. 倉庫・運輸関連(36)
  25. 情報通信(497)
  26. 卸売り(301)
  27. 小売り(304)
  28. 不動産(130)
  29. サービス(472)
  30. 銀行(78)
  31. 証券(35)
  32. 保険(10)
  33. その他金融(35)


食料品
日清製粉2002 不二家 亀田製菓 ヤクルト 明治製菓 サッポロアサヒキリンJオイル


 
2繊維製品
グンゼ3002 東洋紡3101 帝人3401 東レ3402

3紙パルプ
日本製紙3863 王子製紙3861 三菱製紙3864

4科学
住友化学 日産化学 石原産業 電化 信越化学 三井化学 三菱ガス化学 ゼオン

5医薬品
武田4502 アステラス4503 第一三共4568

6石油製品
出光5019 エネオス5020 コスモ5021

7ゴム製品
ブリジストン 住友ゴム

8ガラス
日東紡5201 AGC5201 住友大阪セメント5232 太平洋セメント5233
日本特殊東特5334

9鉄鋼
日本製鉄5401 神戸製鉄5406 JFE5411

10非鉄金属
中外鉱1491 三井金属5706 三菱マテリアル5711 住友金属鉱山5713
住友電工5802 フジクラ5803

11金属製品
LIXCIL5938

12機械
嶋精機6222 三井海洋6269 コマツ6301 住友重機6302 日立建機6305 井関農機6310 えばら6361ダイキン6367 不二越6474 三菱造船7011 IHI7013

13電気機器
イビデン4062 日立6501 東芝6502 三菱電機6503 安川電機6506 オムロン6645 NEC6701 富士通6703 電気工業6706 パナソニック6752 シャープ6753 SONY6758 キーエンス6861 レザーテック6920 ファナック6954 村田6981 キャノン7751 東京エレクトロン8035

14輸送用機器
デンソー6902 トヨタ7203 日産7201 ほんだ7267

15精密機器
オリンパス7733 HOYA7741 ニプロ8086

16その他製品
バンダイナムコ7832 たからとみ7867 凸版7911 任天堂7974
三菱鉛筆7976

17水産・農林業
マルハニチロ(1333)ニッスイ(1332)サカタのタネ(1377)

18鉱業 
住石HD1514 日鉄公1515 INPEX1605 石油資源開発1662

19建設
大林1802 清水1803 鹿島1812 長谷工1808

19建設 東急建設() 鹿島建設() 大成() 大林() 清水() 鹿島()

20電気ガス 東電() 関電() Jパワー() 東京ガス() 大阪ガス() 

21陸運業 東武() 東急() 小田急() 大和() 京王() JR東、西()

22海運業 日本郵船() 商船三井() 川崎汽船()

23空運業 JAL() ANA() スカイマーク()

24倉庫 日新() 三井倉庫() 三菱倉庫() 

25情報通信 NTT() KDDI() ソフトバンク() 朝日テレビ() 日本テレビ() グリー() GMO() ジョルダン() 

26卸売り 双日() 丸紅() 三菱商事() 三井物産() 住友商事() 神戸物産()

27小売り ローソン() 伊勢丹三越() 大戸や() ファーストリテーリング()

28不動産 野村不動産() 大東建託() 三井不動産() 三菱地所() 住友不動産() レオパレス() スターツ()

29サービス 電通() 博報堂()

30銀行 三井() 三菱() みずほ() セブン銀行()

31証券 野村() 大和() みずほ() 日光() 松井() 日産()

32保険 第一生命() 東京海上() MSAD() ライフネット()

33その他金融 オリックス() アイフル() アコム() 

 




5/17/2023

 TSEの出来高、売買代金に関する知識











2023年5月現在TSEの取引高、売買代金平均は以下の通り。

売買高17億程度
売買代金3兆5千億程度 
こちらもJPXから資料が開示される
https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/monthly/index.html

売買代金上位銘柄は大体5000億円位を占める事が多いので全体の15%を占める事になる。またトップ10も合わせる上位10銘柄だけで7割くらいを占める事になるのが通常の動き。大型の優良銘柄に資金が集中している構図が見て取れる。


先物市場の取引高は凡そ一日
日経Mini60万枚(3兆円)
日経先物5万枚(2.5兆円)
TopixMini3万5千枚(7千億円)
Topix先物10万(2兆円)







ちなみにアメリカ主要3取引所NYCE、NASDAQ、NYSEArca(旧アーキペラゴ)合計の10分の1程度の規模に留まる。

#トレーディング知識


 投資部門別売買動向とは






JPXが市場参加者別の売買動向を毎週開示。投資主体を【海外投資家】【法人】【個人】に分けて開示。どの投資家が買っている、又は、売っているが把握出来て相場の方向感を掴むヒントとなる。特に外国人の動向に注目が集まる。

TSE、OSE共に木曜日15:30に開示

OSE https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-derivatives/sector/index.html

TSE https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/investor-type/index.html

TSEに関しては投資部門別 株式売買状況 二市場 [金額] 全 51 社(p4)を採用

法人は 金融法人(生損保、銀行、信託銀行、その他金融)、事業法人、その他法人、投資信託から成る。個人は現金、信用も確認する事が出来る。


日々の各参加者別(証券会社別)の取引枚数も開示されている。

https://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/participant-volume/index.html